PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, VUSB returned 5.34%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%0.56%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VUSB and SPYI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.14

Сравнение распределения секторов VUSB и SPYI

Секторы
VUSB
SPYI

Технологии

0.2%
35.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VUSB
0.2%
SPYI
35.5%

Сырьевые материалы

VUSB

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

VUSB

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

SPYI
4.9%

Энергетика

VUSB

-

SPYI
3.5%

Финансовые услуги

VUSB

-

SPYI
11.8%

Здравоохранение

VUSB

-

SPYI
8.5%

Промышленность

VUSB

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

VUSB

-

SPYI
2.0%

Коммунальные услуги

VUSB

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VUSB vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.95
2.06

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.58
2.78

+9.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.36

1.40

+1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.23

2.63

+9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.50

13.60

+56.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 6.95, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95

2.06

+4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

1.17

+2.90

Просадки

Сравнение просадок VUSB и SPYI

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-16.47%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-7.72%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-16.47%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.11%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.80%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.49%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и SPYI

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.87%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

7.78%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

9.88%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

12.95%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

12.95%

-12.13%

Сравнение комиссий VUSB и SPYI

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и SPYI

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and SPYI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.60% vs 5.34% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.60% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 4.39% for VUSB.

VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.68% for SPYI.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор