PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с SOXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. VUSB is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.42%/yr vs 42.03%/yr for SOXL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%.

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.08%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%56.82%

Correlation

The correlation between VUSB and SOXL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.08

Сравнение распределения секторов VUSB и SOXL

Секторы
VUSB
SOXL

Технологии

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VUSB
0.2%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

VUSB

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

VUSB

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

SOXL

-

Энергетика

VUSB

-

SOXL

-

Финансовые услуги

VUSB

-

SOXL

-

Здравоохранение

VUSB

-

SOXL

-

Промышленность

VUSB

-

SOXL

-

Недвижимость

VUSB

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

VUSB

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

VUSB vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.95
9.42

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.58
4.27

+8.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.36

1.61

+1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.23

23.39

-11.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.50

78.42

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 6.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95

9.42

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

0.39

+3.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

0.49

+3.58

Просадки

Сравнение просадок VUSB и SOXL

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-90.46%

+88.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-43.47%

+43.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-87.88%

+87.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-90.46%

+88.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-24.63%

+24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-35.01%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

12.94%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и SOXL

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

56.07%

-55.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

90.69%

-90.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

108.13%

-107.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

108.35%

-107.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

99.68%

-98.86%

Сравнение комиссий VUSB и SOXL

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и SOXL

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SOXL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and SOXL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 42.03% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 42.03% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.04% for SOXL.

VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор