PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с JPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.42%/yr vs 3.60%/yr for JPST. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSB показывает доходность 1.33%, а JPST немного выше – 1.38%.

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.29%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и JPST

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.05%

Correlation

The correlation between VUSB and JPST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between VUSB and JPST has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSB и JPST

Секторы
VUSB
JPST

Технологии

0.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

22.6%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

VUSB
0.2%
JPST
1.8%

Сырьевые материалы

VUSB

-

JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

VUSB

-

JPST
5.5%

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

JPST
2.5%

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

JPST
0.7%

Энергетика

VUSB

-

JPST
0.4%

Финансовые услуги

VUSB

-

JPST
22.6%

Здравоохранение

VUSB

-

JPST
1.5%

Промышленность

VUSB

-

JPST
2.1%

Недвижимость

VUSB

-

JPST
0.7%

Коммунальные услуги

VUSB

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

VUSB vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.95
8.10

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.58
17.76

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.36

3.93

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.23

29.02

-16.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.50

142.48

-71.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 6.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 8.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95

8.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

6.29

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

3.20

+0.87

Просадки

Сравнение просадок VUSB и JPST

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-3.28%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.15%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-0.30%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-0.79%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.04%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.08%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и JPST

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.16%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.36%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.53%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

0.58%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

0.93%

-0.11%

Сравнение комиссий VUSB и JPST

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и JPST

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and JPST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.60% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.60% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.26% for JPST.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.10 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор