Сравнение VUSB с BRK-B
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUSB returned 3.42%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
VUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам VUSB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.33% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 13.66% |
Correlation
The correlation between VUSB and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VUSB
BRK-B
Сравнение VUSB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.36 | 1.00 | +2.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.23 | -0.14 | +12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.50 | -0.30 | +70.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95 | -0.09 | +7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 0.65 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 0.48 | +3.58 |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и BRK-B
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -53.86% | +52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -9.42% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -14.95% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -26.58% | +24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -9.78% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -11.07% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 4.49% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 3.98% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 10.87% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 14.38% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 17.13% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 19.44% | -18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и BRK-B
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs BRK-B's -53.86%.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор