PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с EQQQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 15.87%/yr vs 22.24%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции VUSA.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 15.87% против 22.24% соответственно.

VUSA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.06%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.56%
10 лет*
15.87%

EQQQ.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.83%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.00%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.12%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.33%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.33%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between VUSA.L and EQQQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.90

The correlation between VUSA.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и EQQQ.L

Секторы
VUSA.L
EQQQ.L

Технологии

35.7%
57.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Здравоохранение

8.5%
3.7%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

VUSA.L
35.7%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
EQQQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
EQQQ.L
11.6%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
EQQQ.L
3.7%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
EQQQ.L
6.6%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
EQQQ.L
0.5%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
EQQQ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.55

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.38

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.45

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

10.14

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.11

+0.96

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и EQQQ.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-65.36%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.97%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-24.09%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-27.76%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-27.76%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.72%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-12.51%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.74%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.72%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.63%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.51%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.87%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.16%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.36%

-3.71%

Сравнение комиссий VUSA.L и EQQQ.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUSA.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while EQQQ.L is Nasdaq-100. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор