Сравнение VUG с USD=X
VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VUG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 17.95%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VUG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 6.14% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VUG
USD=X
Сравнение VUG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VUG и USD=X
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | 0.00% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | 0.00% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | 0.00% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | 0.00% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | 0.00% | -35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | 0.00% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | 0.00% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.00% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и USD=X
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.00% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 0.00% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 0.00% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 0.00% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 0.00% | +21.48% |
Часто задаваемые вопросы
VUG has higher volatility (5.17%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VUG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор