PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с TCEHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 11.22%/yr for TCEHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -25.13%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 17.95% против 11.22% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

TCEHY

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-26.31%
1 год
-13.19%
3 года*
11.01%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-25.13%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%

Correlation

The correlation between VUG and TCEHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.43

The correlation between VUG and TCEHY shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

VUG vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.43

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.48

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.36

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.78

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.43

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VUG и TCEHY

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-73.17%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-36.75%

+20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-36.75%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-66.18%

+30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-73.17%

+37.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-35.45%

+30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-19.67%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

16.95%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и TCEHY

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.17%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

12.85%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

24.49%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

30.80%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

43.23%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

38.84%

-17.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и TCEHY

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TCEHY в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.19%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and TCEHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs TCEHY's -73.17%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор