Сравнение VUAG.L с SMT.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. VUAG.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.55%/yr vs 3.88%/yr for SMT.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и SMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 21.25%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.38% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 21.25% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 15.36% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and SMT.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.65 |
The correlation between VUAG.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
SMT.L
Сравнение VUAG.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAG.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.61 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 12.10 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и SMT.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -60.25% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -12.26% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -28.05% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -60.11% | +39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.93% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -14.79% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.66% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и SMT.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.71%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.67% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 16.47% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 20.42% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 29.71% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.78% | -10.90% |
Сравнение комиссий VUAG.L и SMT.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и SMT.L
VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.30% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.17% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and SMT.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while SMT.L is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор