Сравнение VTV с RAYS
VTV (Vanguard Value ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. VTV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности VTV и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.42%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTV и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 5.57% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VTV и RAYS
Секторы
VTV
RAYS
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VTV
RAYS
-
Здравоохранение
VTV
RAYS
-
Промышленность
VTV
RAYS
Технологии
VTV
RAYS
Потребительский защитный сектор
VTV
RAYS
-
Энергетика
VTV
RAYS
-
Коммунальные услуги
VTV
RAYS
Потребительский циклический сектор
VTV
RAYS
Коммуникационные услуги
VTV
RAYS
-
Сырьевые материалы
VTV
RAYS
Недвижимость
VTV
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. RAYS — Ранг доходности на риск
VTV
RAYS
Сравнение VTV c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VTV и RAYS
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | 0.00% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | 0.00% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 0.00% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 0.00% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 0.00% | +16.68% |
Сравнение комиссий VTV и RAYS
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и RAYS
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for RAYS.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для VTV и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор