PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с QAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 3.79%/yr for QAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности VTV и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 12.42% против 3.79% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between VTV and QAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.64

The correlation between VTV and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и QAI

Секторы
VTV
QAI

Финансовые услуги

22.3%
19.5%

Здравоохранение

14.5%
7.1%

Промышленность

14.0%
13.6%

Технологии

13.4%
21.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.7%

Энергетика

8.1%
3.7%

Коммунальные услуги

5.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.2%

Сырьевые материалы

3.1%
5.3%

Недвижимость

2.8%
2.9%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
QAI
19.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
QAI
7.1%

Промышленность

VTV
14.0%
QAI
13.6%

Технологии

VTV
13.4%
QAI
21.9%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
QAI
3.7%

Энергетика

VTV
8.1%
QAI
3.7%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
QAI
3.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
QAI
7.3%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
QAI
11.2%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
QAI
5.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
QAI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

VTV vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.26

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.12

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.81

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

15.45

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTV и QAI

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-14.95%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-3.71%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-7.78%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-14.32%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-14.95%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.72%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.57%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.91%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и QAI

Vanguard Value ETF (VTV) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 2.65% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.56%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.25%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

6.26%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

6.60%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

6.19%

+10.49%

Сравнение комиссий VTV и QAI

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и QAI

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QAI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and QAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to QAI (2.56%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs QAI's -14.95%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 3.79% for QAI. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.40% for QAI.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QAI is Long-Short. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: Vanguard and New York Life. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.79% for QAI.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор