PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с IJH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 11.12%/yr for IJH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности VTV и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.12% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VTV and IJH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VTV and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и IJH

Секторы
VTV
IJH

Финансовые услуги

22.3%
14.4%

Здравоохранение

14.5%
8.6%

Промышленность

14.0%
25.0%

Технологии

13.4%
15.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.8%

Энергетика

8.1%
5.5%

Коммунальные услуги

5.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Сырьевые материалы

3.1%
4.8%

Недвижимость

2.8%
7.5%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
IJH
14.4%

Здравоохранение

VTV
14.5%
IJH
8.6%

Промышленность

VTV
14.0%
IJH
25.0%

Технологии

VTV
13.4%
IJH
15.7%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
IJH
3.8%

Энергетика

VTV
8.1%
IJH
5.5%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
IJH
3.1%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
IJH
10.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
IJH
1.0%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
IJH
4.8%

Недвижимость

VTV
2.8%
IJH
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

VTV vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.48

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.17

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.61

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.55

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTV и IJH

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-55.07%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.83%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-24.10%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.10%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-42.18%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.79%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.57%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.41%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и IJH

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.17%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.49%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

15.64%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

19.76%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.19%

-4.51%

Сравнение комиссий VTV и IJH

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и IJH

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IJH в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and IJH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.17%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 11.12% for IJH. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.20% for IJH.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.05% for IJH.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор