PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. VTV is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, VTV returned 25.49% vs 65.98% for CVRT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности VTV и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и CVRT

2026 (YTD)202520242023
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%11.03%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between VTV and CVRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between VTV and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и CVRT

Секторы
VTV
CVRT

Финансовые услуги

22.3%
8.3%

Здравоохранение

14.5%
7.5%

Промышленность

14.0%
9.3%

Технологии

13.4%
42.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
0.8%

Энергетика

8.1%
2.3%

Коммунальные услуги

5.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Недвижимость

2.8%
2.6%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
CVRT
8.3%

Здравоохранение

VTV
14.5%
CVRT
7.5%

Промышленность

VTV
14.0%
CVRT
9.3%

Технологии

VTV
13.4%
CVRT
42.3%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
CVRT
0.8%

Энергетика

VTV
8.1%
CVRT
2.3%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
CVRT
13.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
CVRT
1.4%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
CVRT
3.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
CVRT
2.2%

Недвижимость

VTV
2.8%
CVRT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

VTV vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.99

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

7.71

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

29.24

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.68

-1.17

Просадки

Сравнение просадок VTV и CVRT

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-20.71%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.60%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-6.26%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.07%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.26%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и CVRT

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.06%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

18.46%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

22.22%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

20.20%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.20%

-3.52%

Сравнение комиссий VTV и CVRT

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и CVRT

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and CVRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 25.49% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.50% for CVRT.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор