PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с BRLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. VTV is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, VTV returned 17.72%/yr vs 7.18%/yr for BRLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности VTV и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.14%.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

BRLN

1 день
0.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.81%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%10.07%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.14%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between VTV and BRLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between VTV and BRLN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

VTV vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.54

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.34

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.41

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.32

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BRLN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.54

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.16

-1.64

Просадки

Сравнение просадок VTV и BRLN

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-3.85%

-55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.00%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-3.85%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.42%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-0.31%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.52%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и BRLN

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.11%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.34%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

3.14%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

3.74%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

3.74%

+12.94%

Сравнение комиссий VTV и BRLN

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и BRLN

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BRLN в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.37%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and BRLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to BRLN (1.11%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, VTV leads with 17.72% vs 7.18% for BRLN. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 17.72% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.87% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.55% for BRLN.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор