PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTV returned 11.30%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VTV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%13.55%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between VTV and BBUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.80

The correlation between VTV and BBUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и BBUS

Секторы
VTV
BBUS

Финансовые услуги

22.3%
10.5%

Здравоохранение

14.5%
7.9%

Промышленность

14.0%
6.9%

Технологии

13.4%
39.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.0%

Энергетика

8.1%
3.0%

Коммунальные услуги

5.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.3%

Сырьевые материалы

3.1%
0.9%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
BBUS
10.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
BBUS
7.9%

Промышленность

VTV
14.0%
BBUS
6.9%

Технологии

VTV
13.4%
BBUS
39.7%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
BBUS
4.0%

Энергетика

VTV
8.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
BBUS
1.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
BBUS
9.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
BBUS
11.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
BBUS
0.9%

Недвижимость

VTV
2.8%
BBUS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

VTV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.02

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

12.09

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VTV и BBUS

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-35.35%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.21%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-19.01%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-25.46%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.68%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.45%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.02%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и BBUS

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.78%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.37%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

12.15%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.07%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.60%

-2.92%

Сравнение комиссий VTV и BBUS

VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и BBUS

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and BBUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 11.30% for VTV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for VTV.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.00% for BBUS.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.02% for BBUS.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор