Сравнение VTR с MSFT
VTR (Ventas, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.81% против 24.64% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VTR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VTR and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1998 г. | 0.23 |
The correlation between VTR and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
MSFT:
$3.07T
VTR:
$0.55
MSFT:
$16.79
VTR:
144.46
MSFT:
24.52
VTR:
4.13
MSFT:
1.72
VTR:
6.13
MSFT:
9.65
VTR:
2.95
MSFT:
7.40
VTR:
$6.13B
MSFT:
$318.27B
VTR:
-$261.17M
MSFT:
$217.41B
VTR:
$2.45B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VTR
MSFT
Сравнение VTR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.35 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.73 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.47 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и MSFT
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -69.38% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -33.91% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -33.91% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -37.15% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -37.15% | -39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -23.56% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -21.78% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 16.13% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и MSFT
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 7.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.25% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 22.36% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 25.31% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 26.64% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 27.06% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и MSFT
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и MSFT
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs MSFT's -69.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор