PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VTR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.81% против 24.64% соответственно.


VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTR и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.
3.55%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between VTR and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1998 г.

0.23

The correlation between VTR and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$38.75B

MSFT:

$3.07T

EPS

VTR:

$0.55

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

VTR:

144.46

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

VTR:

4.13

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

VTR:

6.13

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

VTR:

2.95

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$6.13B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

-$261.17M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$2.45B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ventas, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

VTR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.35

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-0.73

+9.73

VTR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTRMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.47

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VTR и MSFT

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.38%

-69.38%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-33.91%

+21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-33.91%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-37.15%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-37.15%

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-23.56%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-21.78%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

16.13%

-12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и MSFT

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 7.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.25%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

22.36%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

25.31%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

26.64%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

27.06%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и MSFT

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VTR
Ventas, Inc.
2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.66B
82.89B
(VTR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.6%
67.6%
Активы портфеля
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


VTR and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs MSFT's -69.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор