PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTR с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTR (Ventas, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTR и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.81% против 18.40% соответственно.

VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTR и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		3.55%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between VTR and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.33

The correlation between VTR and MA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$38.75B

MA:

$433.70B

EPS

VTR:

$0.55

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

VTR:

144.46

MA:

28.11

Коэффициент PEG

VTR:

4.13

MA:

1.64

Коэффициент P/S

VTR:

6.13

MA:

12.90

Коэффициент P/B

VTR:

2.95

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$6.13B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

-$261.17M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$2.45B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

VTR vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.78

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.97

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.83

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-1.68

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTR vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.78

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VTR и MA

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.38%

-62.67%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-20.91%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-20.91%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-28.25%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-41.00%

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-18.55%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-9.82%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

10.26%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и MA

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.33%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

17.37%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.28%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

23.99%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

26.93%

+7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и MA

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.66B
8.40B
(VTR) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
58.4%
Активы портфеля
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

VTR and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (7.93%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs MA's -62.67%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTR и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор