Сравнение VTR с LPLA
VTR (Ventas, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 5.81% против 29.01% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам VTR и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between VTR and LPLA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between VTR and LPLA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
LPLA:
$22.82B
VTR:
$0.55
LPLA:
$11.30
VTR:
144.46
LPLA:
25.11
VTR:
4.13
LPLA:
1.06
VTR:
6.13
LPLA:
1.24
VTR:
2.95
LPLA:
4.01
VTR:
$6.13B
LPLA:
$18.26B
VTR:
-$261.17M
LPLA:
$7.58B
VTR:
$2.45B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. LPLA — Ранг доходности на риск
VTR
LPLA
Сравнение VTR c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.81 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.70 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.75 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и LPLA
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -69.32% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -33.12% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -33.18% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -33.18% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -60.34% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -28.63% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -13.91% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 15.84% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и LPLA
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 7.93%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.60% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 27.76% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 36.06% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 36.03% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 38.12% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и LPLA
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и LPLA
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and LPLA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs LPLA's -69.32%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор