Сравнение VTR с IVT
VTR (Ventas, Inc.) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 37.48%/yr for IVT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и IVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 5.81% против 37.48% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
IVT
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 96.59%
- 10 лет*
- 37.48%
Сравнение доходности по годам VTR и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
IVT Inventrust Properties Corp | 22.51% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Correlation
The correlation between VTR and IVT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between VTR and IVT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
IVT:
$2.69B
VTR:
$0.55
IVT:
$1.40
VTR:
144.46
IVT:
24.46
VTR:
4.13
IVT:
0.14
VTR:
6.13
IVT:
8.75
VTR:
2.95
IVT:
1.51
VTR:
$6.13B
IVT:
$307.06M
VTR:
-$261.17M
IVT:
$152.08M
VTR:
$2.45B
IVT:
$312.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. IVT — Ранг доходности на риск
VTR
IVT
Сравнение VTR c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.33 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и IVT
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -100.00% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -8.63% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -15.71% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -74.53% | +32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -99.99% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | 0.00% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -41.13% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.56% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и IVT
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.52% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.32% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.45% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 423.74% | -398.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 297,920.06% | -297,885.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и IVT
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IVT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.81% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и IVT
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and IVT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to IVT (5.52%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs IVT's -100.00%.
IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор