Сравнение VTR с INVA
VTR (Ventas, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям INVA по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.00% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам VTR и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between VTR and INVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
INVA:
$1.89B
VTR:
$0.55
INVA:
$5.94
VTR:
144.46
INVA:
3.76
VTR:
4.13
INVA:
0.02
VTR:
6.13
INVA:
4.47
VTR:
2.95
INVA:
1.31
VTR:
$6.13B
INVA:
$424.12M
VTR:
-$261.17M
INVA:
$323.16M
VTR:
$2.45B
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. INVA — Ранг доходности на риск
VTR
INVA
Сравнение VTR c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.15 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 0.34 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.12 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и INVA
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, примерно равная максимальной просадке INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -84.32% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -23.53% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -23.53% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -47.01% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -59.57% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -30.17% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -44.65% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.21% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и INVA
Ventas, Inc. (VTR) и Innoviva, Inc. (INVA) имеют волатильность 7.93% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.62% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 16.91% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 28.81% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.28% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 33.89% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и INVA
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTR and INVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs INVA's -84.32%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор