Сравнение VTR с AVB
VTR (Ventas, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 4.47%/yr for AVB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTR и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.47% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам VTR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between VTR and AVB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VTR and AVB has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
AVB:
$26.42B
VTR:
$0.55
AVB:
$8.02
VTR:
144.46
AVB:
23.40
VTR:
4.13
AVB:
13.46
VTR:
6.13
AVB:
8.72
VTR:
2.95
AVB:
2.26
VTR:
$6.13B
AVB:
$3.06B
VTR:
-$261.17M
AVB:
$2.08B
VTR:
$2.45B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. AVB — Ранг доходности на риск
VTR
AVB
Сравнение VTR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.19 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.37 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.20 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и AVB
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -70.04% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -20.87% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -29.40% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -38.36% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -46.91% | -30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -16.71% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -11.74% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.95% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и AVB
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.81% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 15.17% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 20.23% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 22.21% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 24.69% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и AVB
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и AVB
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and AVB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs AVB's -70.04%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор