PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VZICX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VTPSX returned 7.71%/yr vs 10.82%/yr for VZICX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTPSX показывает доходность 10.42%, а VZICX немного ниже – 9.98%.

VTPSX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.32%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.23%

VZICX

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.98%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.52%
3 года*
21.24%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		10.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%8.60%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		9.98%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Correlation

The correlation between VTPSX and VZICX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between VTPSX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Доходность на риск

VTPSX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.94

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.70

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.55

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VZICX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-34.37%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.81%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.30%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-24.89%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.70%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VZICX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеют волатильность 5.51% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.61%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.75%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.08%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.37%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.97%

-2.01%

Сравнение комиссий VTPSX и VZICX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VZICX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VZICX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.75%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.01%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTPSX and VZICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VZICX has higher volatility (5.61%) compared to VTPSX (5.51%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор