PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VWNAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.23%/yr vs 12.63%/yr for VWNAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.63% соответственно.

VTPSX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.32%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.23%

VWNAX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.27%
1 год
21.24%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		10.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.06%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VTPSX and VWNAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.82

The correlation between VTPSX and VWNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTPSX и VWNAX

Секторы
VTPSX
VWNAX

Финансовые услуги

22.3%
19.2%

Технологии

18.1%
20.5%

Промышленность

16.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.9%

Сырьевые материалы

7.6%
4.7%

Здравоохранение

7.1%
12.2%

Энергетика

5.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Финансовые услуги

VTPSX
22.3%
VWNAX
19.2%

Технологии

VTPSX
18.1%
VWNAX
20.5%

Промышленность

VTPSX
16.1%
VWNAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VTPSX
8.4%
VWNAX
6.9%

Сырьевые материалы

VTPSX
7.6%
VWNAX
4.7%

Здравоохранение

VTPSX
7.1%
VWNAX
12.2%

Энергетика

VTPSX
5.2%
VWNAX
7.0%

Потребительский защитный сектор

VTPSX
5.0%
VWNAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VTPSX
4.4%
VWNAX
8.1%

Коммунальные услуги

VTPSX
3.2%
VWNAX
2.2%

Недвижимость

VTPSX
2.6%
VWNAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Доходность на риск

VTPSX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.84

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.89

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.78

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VWNAX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-57.51%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-7.85%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-21.77%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-22.70%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-37.42%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.32%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.99%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.92%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VWNAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.96%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.37%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

11.22%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.02%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.38%

-2.42%

Сравнение комиссий VTPSX и VWNAX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VWNAX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VWNAX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.75%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VTPSX and VWNAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTPSX has higher volatility (5.51%) compared to VWNAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VWNAX's -57.51%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор