PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTPSX с VEMRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTPSX returned 9.23%/yr vs 8.34%/yr for VEMRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTPSX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.34% соответственно.

VTPSX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.32%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.23%

VEMRX

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.81%
1 год
24.46%
3 года*
16.55%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTPSX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		10.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		8.65%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between VTPSX and VEMRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.86

The correlation between VTPSX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTPSX и VEMRX

Секторы
VTPSX
VEMRX

Финансовые услуги

22.3%
19.5%

Технологии

18.1%
29.6%

Промышленность

16.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Сырьевые материалы

7.6%
8.0%

Здравоохранение

7.1%
3.9%

Энергетика

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Финансовые услуги

VTPSX
22.3%
VEMRX
19.5%

Технологии

VTPSX
18.1%
VEMRX
29.6%

Промышленность

VTPSX
16.1%
VEMRX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTPSX
8.4%
VEMRX
10.7%

Сырьевые материалы

VTPSX
7.6%
VEMRX
8.0%

Здравоохранение

VTPSX
7.1%
VEMRX
3.9%

Энергетика

VTPSX
5.2%
VEMRX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VTPSX
5.0%
VEMRX
3.7%

Коммуникационные услуги

VTPSX
4.4%
VEMRX
7.1%

Коммунальные услуги

VTPSX
3.2%
VEMRX
2.9%

Недвижимость

VTPSX
2.6%
VEMRX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

VTPSX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.35

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.27

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.40

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и VEMRX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-36.01%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.04%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.74%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-32.49%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-36.01%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-12.82%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.97%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и VEMRX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеют волатильность 5.51% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.78%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.40%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.77%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.45%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.49%

-0.53%

Сравнение комиссий VTPSX и VEMRX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и VEMRX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VEMRX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.75%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

VTPSX and VEMRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.78%) compared to VTPSX (5.51%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs VEMRX's -36.01%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTPSX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор