PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с SURYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, SURYY in Real Estate - Services. Over the past year, VTMX returned 24.08% vs -35.76% for SURYY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -14.80%.

VTMX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.71%
С начала года
13.79%
6 месяцев
10.77%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SURYY

1 день
-2.63%
1 месяц
-32.17%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-52.11%
1 год
-35.76%
3 года*
-2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и SURYY

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		13.79%23.05%-33.97%24.27%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-14.80%-24.29%44.95%0.00%

Correlation

The correlation between VTMX and SURYY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTMX:

$2.94B

SURYY:

$20.19B

EPS

VTMX:

$3.84

SURYY:

$115.63

Коэффициент P/E

VTMX:

8.93

SURYY:

0.09

Коэффициент PEG

VTMX:

1.52

SURYY:

0.01

Коэффициент P/S

VTMX:

9.85

SURYY:

0.02

Коэффициент P/B

VTMX:

1.03

SURYY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

VTMX:

$297.41M

SURYY:

$1.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

VTMX:

$271.33M

SURYY:

$349.64B

EBITDA (12 мес.)

VTMX:

$233.83M

SURYY:

$379.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFY
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с AHRSURYY с SGP.AXSURYY с EQIX

Доходность на риск

VTMX vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMXSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.45

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.11

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.61

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-1.15

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMX vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMXSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.45

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.03

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VTMX и SURYY

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки SURYY в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-58.54%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-58.54%

+44.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-58.54%

+47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-19.75%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

31.16%

-25.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и SURYY

Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 5.69%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

27.78%

-22.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

87.36%

-68.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

79.45%

-55.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

62.11%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

62.11%

-31.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и SURYY

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.41%2.62%2.79%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
76.70M
283.74B
(VTMX) Общая выручка
(SURYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VTMX and SURYY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (27.78%) compared to VTMX (5.69%). In terms of maximum drawdown, VTMX dropped -45.62% vs SURYY's -58.54%.

VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор