PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 3.08% против 15.02% соответственно.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between VTIP and VLUE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.05

The correlation between VTIP and VLUE shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

VTIP vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
4.65

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
5.85

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

9.24

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

40.39

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

4.65

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VLUE

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-39.47%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-9.04%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-17.89%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-27.12%

+21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-39.47%

+33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.99%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-6.01%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.06%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VLUE

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

9.02%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

14.83%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

17.97%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

17.91%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

19.88%

-17.14%

Сравнение комиссий VTIP и VLUE

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VLUE

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and VLUE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 3.08% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.45% for VLUE.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VLUE is Large Cap Value Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор