PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. VTIP is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, VTIP returned 4.64% vs 47.84% for RSST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VTIP charges 0.03%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и RSST

2026 (YTD)202520242023
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%2.56%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between VTIP and RSST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

VTIP vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.08

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.48

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.36

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

4.11

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

14.27

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа RSST равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.08

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTIP и RSST

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-30.80%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-11.71%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.13%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-6.02%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.36%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и RSST

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

8.19%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

16.86%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

23.18%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

24.45%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

24.45%

-21.71%

Сравнение комиссий VTIP и RSST

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и RSST

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and RSST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 4.64% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.98% for RSST.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Return Stacked. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 1.04% for RSST.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор