PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.05%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between VTIP and HYGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VTIP and HYGI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

VTIP vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

—

—

Просадки

Сравнение просадок VTIP и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

—

—

Сравнение комиссий VTIP и HYGI

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и HYGI

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and HYGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.97% for HYGI.

VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор