PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 9.94%/yr for EFV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.94% соответственно.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VTIP and EFV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.13

The correlation between VTIP and EFV shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VTIP vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.80

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.50

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

2.37

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

8.79

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.80

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.26

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VTIP и EFV

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-63.94%

+57.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-10.90%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-13.72%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-25.84%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-43.16%

+36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.47%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-14.82%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.93%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и EFV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.81%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

11.74%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.35%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

15.98%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

17.87%

-15.13%

Сравнение комиссий VTIP и EFV

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и EFV

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and EFV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 3.08% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.59% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EFV is Foreign Large Cap Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.39% for EFV.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор