PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с BNDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs 0.10%/yr for BNDW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.15%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

BNDW

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.40%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%-0.35%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.15%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between VTIP and BNDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.51

The correlation between VTIP and BNDW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

VTIP vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.02

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
1.46

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.18

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

1.26

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

3.52

+22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.02

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.02

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BNDW

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-17.22%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-2.70%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-4.27%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-16.93%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.80%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.97%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.97%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BNDW

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.25%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

2.64%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.34%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

5.21%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.90%

-2.16%

Сравнение комиссий VTIP и BNDW

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BNDW

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BNDW в 4.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.23%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BNDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDW has higher volatility (1.25%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, VTIP leads with 3.37% vs 0.10% for BNDW. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTIP has performed better with a 3.37% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for BNDW.

BNDW has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.59% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BNDW is Global Bonds. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.05% for BNDW.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор