PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с XLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 9.65%/yr for XLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности VTI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.65% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between VTI and XLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VTI and XLV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и XLV

Секторы
VTI
XLV

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.5%
XLV

-

Финансовые услуги

VTI
12.0%
XLV

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
XLV

-

Промышленность

VTI
9.8%
XLV

-

Здравоохранение

VTI
9.2%
XLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
XLV

-

Энергетика

VTI
3.7%
XLV

-

Недвижимость

VTI
2.4%
XLV

-

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
XLV

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

VTI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.05

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.68

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.50

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

3.60

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.05

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTI и XLV

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-39.17%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.47%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-17.11%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.11%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-28.40%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.32%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.12%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.35%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и XLV

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.02%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.66%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.99%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.76%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.58%

+1.75%

Сравнение комиссий VTI и XLV

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и XLV

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VTI and XLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.02%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 9.65% for XLV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLV.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.08% for XLV.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор