PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VHGEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 11.34%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VHGEX по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.34% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

VHGEX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.29%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.34%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		4.05%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between VTI and VHGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.90

The correlation between VTI and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VHGEX

Секторы
VTI
VHGEX

Технологии

33.5%
30.0%

Финансовые услуги

12.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.0%

Промышленность

9.8%
8.0%

Здравоохранение

9.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Технологии

VTI
33.5%
VHGEX
30.0%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VHGEX
13.4%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VHGEX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VHGEX
14.0%

Промышленность

VTI
9.8%
VHGEX
8.0%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VHGEX
11.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VHGEX
4.5%

Энергетика

VTI
3.7%
VHGEX
3.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
VHGEX
1.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VHGEX
0.5%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VHGEX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

VTI vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.24

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.76

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.55

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

5.95

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.24

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTI и VHGEX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-64.81%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.92%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.21%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-33.02%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.23%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.49%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.95%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.10%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VHGEX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.56%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.61%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.85%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.32%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.06%

+0.27%

Сравнение комиссий VTI и VHGEX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VHGEX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VHGEX в 11.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.90%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTI and VHGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHGEX has higher volatility (4.56%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VHGEX's -64.81%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор