PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с TMDIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 12.65%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.65% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between VTI and TMDIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between VTI and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

VTI vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTITMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.32

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.29

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.25

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

-0.53

+13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTITMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.32

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTI и TMDIX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTITMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-48.73%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-25.45%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-25.45%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-30.53%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.44%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-14.72%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.16%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

12.17%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и TMDIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTITMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.23%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

17.40%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

19.79%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.42%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.10%

-2.77%

Сравнение комиссий VTI и TMDIX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и TMDIX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and TMDIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs TMDIX's -48.73%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор