PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SPUU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 24.31%/yr for SPUU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 14.84% против 24.31% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

SPUU

1 день
0.60%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.42%
1 год
45.91%
3 года*
35.91%
5 лет*
19.28%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		14.92%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between VTI and SPUU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between VTI and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SPUU

Секторы
VTI
SPUU

Технологии

33.5%
16.4%

Финансовые услуги

12.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.2%

Промышленность

9.8%
3.2%

Здравоохранение

9.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.0%

Энергетика

3.7%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.7%

Технологии

VTI
33.5%
SPUU
16.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SPUU
4.7%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SPUU
4.5%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SPUU
4.2%

Промышленность

VTI
9.8%
SPUU
3.2%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SPUU
3.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SPUU
2.0%

Энергетика

VTI
3.7%
SPUU
1.4%

Недвижимость

VTI
2.4%
SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SPUU
1.1%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SPUU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

VTI vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.89

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.54

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.10

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VTI и SPUU

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-59.35%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-18.19%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-35.18%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-46.59%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-59.35%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.31%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.50%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.15%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SPUU

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.64%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

18.95%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

24.47%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

33.54%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

35.82%

-17.49%

Сравнение комиссий VTI и SPUU

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SPUU

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (7.64%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.31% vs 14.84% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.31% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPUU is Leveraged Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.60% for SPUU.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор