PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с RDVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 15.67%/yr for RDVY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности VTI и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 14.84% против 15.67% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between VTI and RDVY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between VTI and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и RDVY

Секторы
VTI
RDVY

Технологии

33.5%
17.6%

Финансовые услуги

12.0%
36.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Промышленность

9.8%
12.2%

Здравоохранение

9.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Энергетика

3.7%
1.4%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.5%
RDVY
17.6%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
RDVY
36.5%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
RDVY
5.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
RDVY
12.2%

Промышленность

VTI
9.8%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

VTI
9.2%
RDVY
8.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
RDVY
4.1%

Энергетика

VTI
3.7%
RDVY
1.4%

Недвижимость

VTI
2.4%
RDVY

-

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

VTI vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.78

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.55

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.78

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

11.67

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTI и RDVY

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-40.60%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.04%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.11%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.32%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-40.60%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.20%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и RDVY

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.14%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.15%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.94%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.12%

-2.79%

Сравнение комиссий VTI и RDVY

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и RDVY

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RDVY в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and RDVY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.67% vs 14.84% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.67% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for RDVY.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.50% for RDVY.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор