PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с PRDGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both Large Cap Blend Equities funds. VTI is passively managed, while PRDGX is actively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 12.73%/yr for PRDGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.64%/yr for PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.73% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

PRDGX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.42%
1 год
15.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		6.76%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Correlation

The correlation between VTI and PRDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.95

The correlation between VTI and PRDGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Доходность на риск

VTI vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPRDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.42

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.26

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

9.25

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTI и PRDGX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PRDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-49.79%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.34%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.15%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.31%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.18%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.14%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.42%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и PRDGX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.44%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.59%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.81%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.07%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.88%

+2.45%

Сравнение комиссий VTI и PRDGX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRDGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и PRDGX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PRDGX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.58%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and PRDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.88%) compared to PRDGX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PRDGX's -49.79%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и PRDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор