PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с ISPA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 9.23%/yr for ISPA.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTI торгуется в USD, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.23% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

ISPA.DE

1 день
0.60%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.16%
6 месяцев
15.03%
1 год
31.44%
3 года*
21.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		12.16%35.16%6.51%8.11%-5.10%12.74%-0.24%21.61%-11.86%17.53%

Correlation

The correlation between VTI and ISPA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.54

The correlation between VTI and ISPA.DE shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

VTI vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.02

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.18

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.88

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

20.02

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.02

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTI и ISPA.DE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-40.28%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.38%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.70%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.03%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-40.28%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.37%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.77%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и ISPA.DE

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.98%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.48%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.43%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.27%

+2.06%

Сравнение комиссий VTI и ISPA.DE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и ISPA.DE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and ISPA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ISPA.DE is Global Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор