Сравнение VTI с HJPSX
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 10.31%/yr for HJPSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.
Доходность
Сравнение доходности VTI и HJPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 14.84% против 10.31% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
HJPSX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам VTI и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.94% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Correlation
The correlation between VTI and HJPSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between VTI and HJPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
VTI
HJPSX
Сравнение VTI c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.02 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 6.23 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.73 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и HJPSX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и HJPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -47.91% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -14.77% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -14.77% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -33.24% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -34.80% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -4.47% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.06% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.79% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и HJPSX
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.98% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.38% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 17.35% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.24% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.74% | +0.59% |
Сравнение комиссий VTI и HJPSX
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и HJPSX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HJPSX в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 11.73% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and HJPSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HJPSX has higher volatility (3.98%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs HJPSX's -47.91%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и HJPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор