Сравнение VTI с EUN1.DE
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 9.41%/yr for EUN1.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности VTI и EUN1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTI торгуется в USD, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.41% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VTI и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 6.03% | 33.06% | 1.15% | 18.46% | -7.28% | 16.07% | 2.46% | 25.73% | -14.66% | 24.57% |
Correlation
The correlation between VTI and EUN1.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.55 |
The correlation between VTI and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
VTI
EUN1.DE
Сравнение VTI c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.58 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 5.38 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и EUN1.DE
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -62.12% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.49% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -15.53% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.67% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -32.94% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.25% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -16.03% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.39% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и EUN1.DE
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.76% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.78% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 15.27% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.20% | +1.13% |
Сравнение комиссий VTI и EUN1.DE
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и EUN1.DE
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and EUN1.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUN1.DE is Europe Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для VTI и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор