Сравнение VTI с ETSZ.DE
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 9.41%/yr for ETSZ.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTI торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.41% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VTI и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5.99% | 35.96% | 2.03% | 19.26% | -15.25% | 15.04% | 8.13% | 26.14% | -15.35% | 26.27% |
Correlation
The correlation between VTI and ETSZ.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between VTI and ETSZ.DE shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
VTI
ETSZ.DE
Сравнение VTI c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.60 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 5.70 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.22 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и ETSZ.DE
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -35.67% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.30% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -15.08% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -32.15% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -35.67% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.72% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.18% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ETSZ.DE
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.93% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.30% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 14.80% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.62% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.77% | +0.56% |
Сравнение комиссий VTI и ETSZ.DE
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ETSZ.DE
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and ETSZ.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Vanguard and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VTI и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор