Сравнение VTI с DXSA.DE
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 9.80%/yr for DXSA.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VTI и DXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTI торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.80% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам VTI и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 7.29% | 50.57% | 4.07% | 21.63% | -14.84% | 9.41% | -0.22% | 20.00% | -17.12% | 26.01% |
Correlation
The correlation between VTI and DXSA.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between VTI and DXSA.DE shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
VTI
DXSA.DE
Сравнение VTI c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.12 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 6.84 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и DXSA.DE
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -73.18% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.39% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -15.04% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -36.09% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -40.80% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.81% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -28.87% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.92% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и DXSA.DE
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.34% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.99% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 12.81% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.59% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.01% | +0.32% |
Сравнение комиссий VTI и DXSA.DE
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и DXSA.DE
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.46% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.72% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and DXSA.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VTI и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор