PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 22.25%/yr for COST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.84% против 22.25% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between VTI and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.54

The correlation between VTI and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VTI vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTICOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.18

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.13

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.22

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

-0.51

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTICOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.18

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VTI и COST

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-53.39%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-15.38%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.74%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-31.40%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.40%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-10.93%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-13.36%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.15%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и COST

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.71%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

14.53%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.79%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.71%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.95%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и COST

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs COST's -53.39%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор