PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. VTI is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 21.05%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности VTI и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-8.72%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between VTI and CGGR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between VTI and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и CGGR

Секторы
VTI
CGGR

Технологии

33.5%
38.1%

Финансовые услуги

12.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.1%

Промышленность

9.8%
7.5%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Энергетика

3.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Технологии

VTI
33.5%
CGGR
38.1%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
CGGR
5.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
CGGR
16.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
CGGR
13.1%

Промышленность

VTI
9.8%
CGGR
7.5%

Здравоохранение

VTI
9.2%
CGGR
9.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
CGGR
2.1%

Энергетика

VTI
3.7%
CGGR
2.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
CGGR
0.8%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
CGGR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

VTI vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTICGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.06

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.49

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.17

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

4.29

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTICGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VTI и CGGR

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-28.90%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-15.13%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.37%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.19%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.71%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.12%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и CGGR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.86%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.13%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

16.78%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.85%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.85%

-3.52%

Сравнение комиссий VTI и CGGR

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и CGGR

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTI and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 21.05% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.09% for CGGR.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.39% for CGGR.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор