PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.25%/yr vs 13.91%/yr for BKLC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности VTI и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.05%, а BKLC немного ниже – 8.75%.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%44.10%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between VTI and BKLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between VTI and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и BKLC

Секторы
VTI
BKLC

Технологии

33.5%
38.2%

Финансовые услуги

12.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Промышленность

9.8%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

VTI
33.5%
BKLC
38.2%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
BKLC
10.7%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
BKLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
BKLC
10.0%

Промышленность

VTI
9.8%
BKLC
7.8%

Здравоохранение

VTI
9.2%
BKLC
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
BKLC
4.4%

Энергетика

VTI
3.7%
BKLC
3.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
BKLC
1.6%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
BKLC
2.5%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

VTI vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.69

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

12.42

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VTI и BKLC

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-26.14%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.10%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.05%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.14%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.69%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.26%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BKLC

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.21%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.47%

+0.86%

Сравнение комиссий VTI и BKLC

VTI берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BKLC

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью BKLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 12.25% for VTI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VTI.

VTI and BKLC have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.00% for BKLC.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор