PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VT returned 25.47% vs 54.71% for XAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности VT и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и XAIX

2026 (YTD)20252024
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%7.29%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between VT and XAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between VT and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и XAIX

Секторы
VT
XAIX

Технологии

27.8%
71.7%

Финансовые услуги

15.9%
5.2%

Промышленность

12.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
14.1%

Здравоохранение

8.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.0%

Энергетика

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
XAIX
71.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
XAIX
5.2%

Промышленность

VT
12.0%
XAIX
0.1%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
XAIX
8.9%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
XAIX
14.1%

Здравоохранение

VT
8.1%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
XAIX
0.0%

Энергетика

VT
4.3%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
XAIX
0.0%

Недвижимость

VT
2.4%
XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

VT vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.45

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.92

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.14

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.81

-1.38

Просадки

Сравнение просадок VT и XAIX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-23.95%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.01%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-8.33%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.51%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.88%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и XAIX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.81%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

19.45%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

22.47%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

24.10%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

24.10%

-6.84%

Сравнение комиссий VT и XAIX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и XAIX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VT and XAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 25.47% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

VT has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.41% for XAIX.

VT is categorized as Global Equities, while XAIX is Technology Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор