PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TRAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. VT is passively managed, while TRAIX is actively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.61%/yr vs 11.15%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.15% соответственно.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

TRAIX

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.96%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.41%
1 год
12.40%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		4.06%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Correlation

The correlation between VT and TRAIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between VT and TRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

VT vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.72

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.44

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

9.00

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VT и TRAIX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-26.84%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.30%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.02%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-17.00%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-26.84%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.11%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.83%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.45%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TRAIX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.41%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

6.03%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

7.60%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.78%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

12.75%

+4.51%

Сравнение комиссий VT и TRAIX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TRAIX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TRAIX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.61%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TRAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TRAIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TRAIX's -26.84%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор