PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. VT is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.82%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%5.57%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between VT and TBUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов VT и TBUX

Секторы
VT
TBUX

Технологии

27.8%
52.7%

Финансовые услуги

15.9%
0.5%

Промышленность

12.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.2%

Здравоохранение

8.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Технологии

VT
27.8%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
TBUX
0.5%

Промышленность

VT
12.0%
TBUX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
TBUX
14.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
TBUX
15.2%

Здравоохранение

VT
8.1%
TBUX
5.0%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
TBUX
5.5%

Энергетика

VT
4.3%
TBUX
0.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
TBUX
1.3%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
TBUX
1.2%

Недвижимость

VT
2.4%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

VT vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
7.27

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
14.70

-12.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

3.15

-1.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

48.80

-46.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

185.24

-173.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

7.27

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.88

-3.46

Просадки

Сравнение просадок VT и TBUX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-1.79%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-0.10%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-0.33%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.04%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-0.28%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.03%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TBUX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

0.22%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

0.46%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

0.67%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

1.07%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

1.07%

+16.19%

Сравнение комиссий VT и TBUX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TBUX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TBUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, VT leads with 19.82% vs 5.85% for TBUX. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.82% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.63% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор