PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VT is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.82%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-2.06%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VT and SPYI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between VT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SPYI

Секторы
VT
SPYI

Технологии

27.8%
35.5%

Финансовые услуги

15.9%
11.8%

Промышленность

12.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

VT
27.8%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SPYI
11.8%

Промышленность

VT
12.0%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SPYI
10.1%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SPYI
11.2%

Здравоохранение

VT
8.1%
SPYI
8.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SPYI
4.9%

Энергетика

VT
4.3%
SPYI
3.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SPYI
2.3%

Недвижимость

VT
2.4%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VT vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.78

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.60

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VT и SPYI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-16.47%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.72%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.47%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.11%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-1.80%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.49%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPYI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.87%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.78%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.88%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.95%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

12.95%

+4.31%

Сравнение комиссий VT и SPYI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPYI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VT and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, VT leads with 19.82% vs 15.60% for SPYI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.82% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.63% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор