Сравнение VT с SOL-USD
VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VT returned 10.54%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
VT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.61%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.77% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 40.63% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between VT and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between VT and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VT
SOL-USD
Сравнение VT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.76 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | -1.25 | +12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.79 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VT и SOL-USD
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -96.27% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -74.89% | +65.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -76.27% | +59.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -96.27% | +69.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -75.03% | +71.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -51.39% | +44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 52.53% | -50.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и SOL-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 16.77% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 46.54% | -35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 60.20% | -47.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 82.48% | -66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 99.82% | -82.56% |
Часто задаваемые вопросы
VT and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SOL-USD's -96.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор