PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.61%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.61% против 18.53% соответственно.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VT and SCHG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.89

The correlation between VT and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SCHG

Секторы
VT
SCHG

Технологии

27.8%
46.3%

Финансовые услуги

15.9%
6.7%

Промышленность

12.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
16.0%

Здравоохранение

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Энергетика

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Технологии

VT
27.8%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SCHG
6.7%

Промышленность

VT
12.0%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SCHG
1.7%

Энергетика

VT
4.3%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SCHG
0.4%

Недвижимость

VT
2.4%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.33

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.82

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.27

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

4.25

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VT и SCHG

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-34.59%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.41%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-23.39%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-34.59%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-34.59%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.25%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.20%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.91%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SCHG

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.55% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.02%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

15.77%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.31%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.58%

-4.32%

Сравнение комиссий VT и SCHG

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SCHG

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SCHG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.55%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 12.61% for VT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.37% for SCHG.

VT is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.04% for SCHG.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор