PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с ISPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, VT returned 25.47% vs 22.02% for ISPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.

Доходность

Сравнение доходности VT и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью 7.28%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

ISPY

1 день
0.25%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и ISPY

2026 (YTD)202520242023
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%2.09%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.28%13.15%21.31%1.65%

Correlation

The correlation between VT and ISPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between VT and ISPY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и ISPY

Секторы
VT
ISPY

Технологии

27.8%
33.2%

Финансовые услуги

15.9%
19.5%

Промышленность

12.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.9%

Здравоохранение

8.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Энергетика

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

VT
27.8%
ISPY
33.2%

Финансовые услуги

VT
15.9%
ISPY
19.5%

Промышленность

VT
12.0%
ISPY
6.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
ISPY
8.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
ISPY
8.9%

Здравоохранение

VT
8.1%
ISPY
7.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
ISPY
3.8%

Энергетика

VT
4.3%
ISPY
2.7%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
ISPY
1.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
ISPY
2.1%

Недвижимость

VT
2.4%
ISPY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI

Доходность на риск

VT vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.88

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.46

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.62

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.11

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.31

-0.89

Просадки

Сравнение просадок VT и ISPY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ISPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-16.88%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.43%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.08%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ISPY

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 4.55% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.44%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.11%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.81%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.66%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.66%

+3.60%

Сравнение комиссий VT и ISPY

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ISPY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ISPY в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.51%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VT and ISPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to ISPY (4.44%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs ISPY's -16.88%.

On 1-year performance, VT leads with 25.47% vs 22.02% for ISPY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.47% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.63% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while ISPY is Derivative Income. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.55% for ISPY.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и ISPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор